长江智能制造混合型发起式证券投资基金
2023 年中期报告
2023年 06 月 30 日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现......5
3.1 主要会计数据和财务指标......5
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 明......12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分 配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）......13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......15
6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16
6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......40
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细......41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细...... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证 券投资明细......46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细......46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细...... 46
7.10 本基金投资股指期货的 投资政策......46
7.11 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说明......46
7.12 投资组合报告附注......47
§8 基金份额持有人信息...... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......49
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示......50
10.1 基金份额持有人大会决 议...... 50
10.2 基金管理人、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动......50
10.3 涉及基金管理人、基金 财产、基金托管业务的诉讼...... 50
10.4 基金投资策略的改变...... 50
10.5 为基金进行审计的会计 师事务所情况......50
10.6 管理人、托管人及其高 级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50
10.7 基金租用证券公司交易 单元的有关情况...... 51
10.8 其他重大事件......51
§11 备查文件目录......52
11.1 备查文件目录......52
11.2 存放地点......53
11.3 查阅方式......53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长江智能制造混合型发起式证券投资基金
基金简称 长江智能制造混合型发起式
基金主代码 014339
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月29日
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 229,874,279.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长江智能制造混合型 长江智能制造混合型
发起式A 发起式C
下属分级基金的交易代码 014339 014340
报告期末下属分级基金的份额总额 221,766,294.41份 8,107,985.35份
2.2 基金产品说明
本基金通过梳理智能制造产业发展所带来的投资
投资目标 机会，投资于相关优质上市公司，并结合积极的大类
资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的主要投资策略包括：
1、大类资产配置策略
2、股票投资策略
投资策略 3、债券投资策略
4、股指期货投资策略
5、国债期货投资策略
6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*75%+中债综合指数
收益率*25%
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长江证券（上海）资产管理有 中国建设银行股份有限公司
限公司
信息披 姓名 高杨 王小飞
露负责 联系电话 4001-166-866 021-60637103
人 电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 4001-166-866 021-60637228
传真 021-80301393 021-60635778
中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大道1198号世纪汇一座27 北京市西城区金融大街25号
层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198 北京市西城区闹市口大街1号
号世纪汇一座27层 院1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 高占军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.cjzcgl.com
基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪
汇一座27层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长江证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区世纪大道1198号世
限公司 纪汇一座27层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
（2023年01月01日-2023年06月30日）
长江智能制造混合 长江智能制造混合
型发起式A 型发起式C
本期已实现收益 14,634,233.23 627,290.13
本期利润 22,462,882.65 720,882.76
加权平均基金份额本期利润 0.0970 0.0780
本期加权平均净值利润率 9.89% 7.98%
本期基金份额净值增长率 7.85% 7.63%
报告期末
3.1.2 期末数据和指标 （2023年06月30日）
期末可供分配利润 -1,690,069.93 -110,050.86
期末可供分配基金份额利润 -0.0076 -0.0136
期末基金资产净值 220,076,224.48 7,997,934.49
期末基金份额净值 0.9924 0.9864
报告期末
3.1.3 累计期末指标 （2023年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -0.76% -1.36%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江智能制造混合型发起式A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 3.38% 1.27% 3.73% 0.88% -0.35% 0.39%
过去三个月 -1.82% 1.08% 0.37% 0.83% -2.19% 0.25%
过去六个月 7.85% 1.06% 6.85% 0.79% 1.00% 0.27%
过去一年 5.64% 1.13% -4.79% 0.96% 10.43% 0.17%
自基金合同
生效起至今 -0.76% 1.00% -14.42% 1.16% 13.66% -0.16%
长江智能制造混合型发起式C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 3.34% 1.27% 3.73% 0.88% -0.39% 0.39%
过去三个月 -1.92% 1.08% 0.37% 0.83% -2.29% 0.25%
过去六个月 7.63% 1.06% 6.85% 0.79% 0.78% 0.27%
过去一年 5.22% 1.13% -4.79% 0.96% 10.01% 0.17%
自基金合同 -1.36% 1.00% -14.42% 1.16% 13.06% -0.16%
生效起至今
注：本基金基金合同生效日为2021年12月29日，业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海，注册资本23亿元人民币。
公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
国籍：中国。硕士研究生，
具备基金从业资格。曾任
施展 基金经理 2021-12-29 - 8年 大成基金管理有限公司助
理研究员、中庚基金管理
有限公司研究员、长江证
券（上海）资产管理有限
公司研究员。现任长江智
能制造混合型发起式证券
投资基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年制造业复苏整体低于预期，AI应用不断外延，带来结构性的投资机会。
本产品围绕高端制造板块，在电子、计算机、汽车、机械、通信等板块进行布局，整体思路更偏向于抓取成长期中前期的投资机会，核心依据仍然围绕企业利润释放的可靠预期为原则。
AI、机器人、智能汽车等给高端制造板块带来了新的驱动力。科技创新在早期投资阶段，往往夹杂着较大波动。我们会在坚守投资原则的基础上，抓住在能力范围内可研究的主要矛盾，以更加开放、乐观的心态去进行独立的跟踪和判断。
此外，制造业顺周期板块随着经济触底，后续面临一定的投资机会。除了周期弹性，也会有优秀公司展现出更强的成长性，获得超越行业的表现，这也是本产品后续重点关注的方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.9924元，C类基金份额净值为0.9864元。本报告期内，A类基金份额净值增长率为7.85%，同期业绩比较基准收益率为6.85%；C类基金份额净值增长率为7.63%，同期业绩比较基准收益率为6.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
制造业当前“周期+成长”的投资机会，之前已多次提及，这次谈一些本轮不一样的点：
1. 供需格局有压力：本轮制造业逆周期扩产较常见，供需格局改善力度不同以往，
导致未来行业竞争压力较大。一些细分板块预计将面临增速和竞争加剧之间的对冲。此前在部分行业已经出现大幅增收但不增利的现象，对于行业和企业质地的研究将变得比以往更重要。
2. 预期较高：以半导体为例，上一轮周期景气度的幅度具有特殊性，无形中也会对
下一轮周期带来较高预期，这也体现在了一些个股的估值中。
当然，瑕不掩瑜。在以高端制造突破为标签的时代背景和土壤下，仍不乏大量机会。矛盾存在于一切事物中，产业也在不断变化。理性分析两面性，有利于更好筛选机会。我们将继续坚持以“质地研究”优先的投资策略，以获取可持续的合理回报、分享中国制造业高端化升级的产业红利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年12月29日，截至本报告期末生效未满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长江智能制造混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 54,683,665.64 42,705,514.00
结算备付金 483,022.26 611,826.20
存出保证金 107,811.01 101,808.64
交易性金融资产 6.4.7.2 188,902,546.53 216,297,318.82
其中：股票投资 188,902,546.53 216,297,318.82
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 39,579.73 1,710,748.87
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 244,216,625.17 261,427,216.53
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 15,238,615.98 -
应付赎回款 64,327.91 220,469.90
应付管理人报酬 276,827.43 335,260.95
应付托管费 46,137.92 55,876.82
应付销售服务费 2,522.53 3,222.52
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 514,034.43 507,414.20
负债合计 16,142,466.20 1,122,244.39
净资产：
实收基金 6.4.7.7 229,874,279.76 282,922,210.42
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 -1,800,120.79 -22,617,238.28
净资产合计 228,074,158.97 260,304,972.14
负债和净资产总计 244,216,625.17 261,427,216.53
注：报告截止日2023年6月30日，本基金份额总额229,874,279.76份。其中A类基金份额净值0.9924元，基金份额总额221,766,294.41份；C类基金份额净值0.9864元，基金份额总额8,107,985.35份。
6.2 利润表
会计主体：长江智能制造混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日 2022年01月01日
至2023年06月30日 至2022年06月30日
一、营业总收入 25,357,960.29 -21,385,915.50
1.利息收入 95,327.97 527,273.77
其中：存款利息收入 6.4.7.9 95,327.97 425,521.43
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 101,752.34
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,305,920.30 -28,002,887.21
其中：股票投资收益 6.4.7.10 16,484,008.56 -28,590,352.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.12 - -
股利收益 6.4.7.13 821,911.74 587,465.58
以摊余成本计量的金融
资产终止确认产生的收 - -
益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.14 7,922,242.05 5,916,690.75
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 34,469.97 173,007.19
减：二、营业总支出 2,174,194.88 3,031,451.46
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,766,166.30 2,486,266.55
2．托管费 6.4.10.2.2 294,361.06 414,377.78
3．销售服务费 6.4.10.2.3 17,965.60 29,746.08
4. 投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 6.4.7.16 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.17 95,701.92 101,061.05
三、利润总额（亏损总额以“-” 23,183,765.41 -24,417,366.96
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 23,183,765.41 -24,417,366.96
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 23,183,765.41 -24,417,366.96
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长江智能制造混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 282,922,210.42 - -22,617,238.28 260,304,972.14
资产（基金净值）
加：会计政策变
更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净值） 282,922,210.42 - -22,617,238.28 260,304,972.14
三、本期增减变
动额（减少以“-” -53,047,930.66 - 20,817,117.49 -32,230,813.17
号填列）
（一）、综合收 - - 23,183,765.41 23,183,765.41
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生
的基金净值变动 -53,047,930.66 - -2,366,647.92 -55,414,578.58
数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购 57,792,593.55 - -732,340.49 57,060,253.06
款
2.基金赎回款 -110,840,524.21 - -1,634,307.43 -112,474,831.64
（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的
基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）
（四）、其他综
合收益结转留存 - - - -
收益
四、本期期末净
资产（基金净值） 229,874,279.76 - -1,800,120.79 228,074,158.97
上年度可比期间
项 目
2022年01月01日至2022年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净值） 373,394,834.45 - -22,311.08 373,372,523.37
加：会计政策变
更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净值） 373,394,834.45 - -22,311.08 373,372,523.37
三、本期增减变
动额（减少以“-” -53,698,029.71 - -19,389,550.15 -73,087,579.86
号填列）
（一）、综合收 - - -24,417,366.96 -24,417,366.96
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生
的基金净值变动 -53,698,029.71 - 5,027,816.81 -48,670,212.90
数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购 7,489,254.52 - -664,136.82 6,825,117.70
款
2.基金赎回款 -61,187,284.23 - 5,691,953.63 -55,495,330.60
（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的
基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）
（四）、其他综
合收益结转留存 - - - -
收益
四、本期期末净
资产（基金净值） 319,696,804.74 - -19,411,861.23 300,284,943.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
高占军 杨忠 何永生
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长江智能制造混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3538号文《关于准予长江智能制造混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，基金存续期限为不定期，首次设立募集资金为373,374,821.98元，认购资金在募集期间产生的利息为20,012.47元，合计为373,394,834.45元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为
373,394,834.45份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2021）0100101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年12月29日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%～95%，其中，投资于符合本基金定义的智能制造主题相关产业的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（2）对基金在2018年1月1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
（6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。